聚合风险模型下Esscher风险度量的估计及其大样本性质

来源：应用数学学报杂志2015年第2期北京时间：

作者：温利民, 方婧, 梅国平

单位：1. 江西师范大学数学与信息科学学院, 南昌 330022;江西财经大学信息管理学院, 南昌 330013;2. 江西师范大学数学与信息科学学院, 南昌 330022;3. 江西师范大学数学与信息科学学院, 南昌 330022;4. 江西财经大学信息管理学院, 南昌 330013

摘要：Esscher度量是一种重要的风险度量, 在金融风险管理、保险精算中有广泛的应用, 然而大部分关于Esscher风险度量的文献均在个体风险模型下考虑的. 本文建立了聚合风险模型下Esscher度量的估计模型, 得到了相应的非参数估计, 并证明了估计的强相合性和渐近正态性, 最后, 通过数值模拟的方法验证了估计的大样本性质.

关键词：Esscher风险度量,估计,相合性,渐近正态性

基金资助：国家自然科学基金(71361015, 71340010), 江西省自然科学基金(20142BAB201013), 中国博士后特别资助项目(2014T70615), 中国博士后面上项目(2013M540534)以及江西省博士后择优项目(2013KY53)资助.