一类混合型未定权益均值-方差准则下套期保值问题研究

来源：应用数学学报杂志2015年第6期北京时间：

作者：刘宣会, 韩有攀, 张夏洁, 贾丹琴

单位：西安工程大学理学院, 西安 050024

摘要：本文首先提出混合型未定权益,在股票价格服从带有Markov调制参数的跳跃-扩散过程时,研究均值-方差准则下混合型未定权益的最优套期保值问题,通过构造倒向微分方程和随机LQ最优控制方法,得到最优套期保值策略的显式表示,然后针对连续局部鞅与连续半鞅的条件下,分别给出了混合型未定权益的最优二次套期保值策略,并证明对于以上三种股价情况,混合未定权益与单个未定权益的最优套期保值策略之间具有凸性关系.

关键词：混合型未定权益,套期保值,均值-方差准则,倒向随机微分方程,局部鞅与半鞅

基金资助：国家自然科学青年基金(No.61473181)和西安工程大学数学学科建设经费(No.107090701)资助项目.