带固定效应面板数据空间误差模型的分位回归估计

作者：戴晓文, 晏振, 田茂再

单位：1. 中国人民大学应用统计科学研究中心, 中国人民大学统计学院, 北京 100872;2. 广西师范大学数学与统计学院, 桂林 541004;3. 兰州财经大学统计学院, 兰州 730020;4. 新疆财经大学统计与信息学院, 乌鲁木齐 830001

摘要：本文研究了含有个体固定效应的面板数据空间误差模型，基于工具变量法给出了估计模型未知参数的分位回归方法.随机模拟结果显示，工具变量分位回归估计是处理空间面板数据的有效手段，且明显优于均值回归方法.

关键词：面板数据,空间误差自回归模型,固定效应,分位回归,工具变量

基金资助：中国人民大学科学研究基金（中央高校基本科研业务费专项资金资助）项目成果（No.15XNL008）.