具有稳定分布噪声的多重季节模型的贝叶斯分析

来源：应用数学学报杂志2017年第4期北京时间：

作者：王红军, 汤银才

单位：1. 西安电子科技大学数学与统计学院, 西安 710071;2. 华东师范大学统计学院, 上海 200241

摘要：本文研究了具有稳定分布噪声的多重季节时间序列模型的建模及应用.稳定分布能够描述诸如方差无限、厚尾、有偏等非正态特征，但该类分布通常没有解析的密度函数，且参数的后验分布比较复杂.本文采用基于抽样的MCMC方法和切片抽样法估计模型参数，将多重季节模型的回归参数和稳定分布中的参数一起估计.通过模拟分析，说明了稳定分布的一些统计性质和文中建模方法的有效性.将模型应用于一个具有季节性和厚尾特征的实际数据集，演示了该类模型的应用价值.

关键词：SARIMA,稳定分布,切片抽样法,MCMC,厚尾,非对称

基金资助：国家自然基金（11271136，81530086）；高等学校学科创新引智计划（B14019）以及基本科研业务费（JB150707）资助项目.