带未知多个变点的均值突变模型的多阶段估计
来源：应用数学学报杂志2017年第6期北京时间：
作者：夏志明, 赵文芝
单位：1. 西北大学统计系, 西安 710127;<br>2. 西安工程大学理学院, 西安 710048
摘要：本文基于局部比较法，提出了带未知多个变点的均值突变模型中变点个数与变点位置的多步估计.首先估计出可能变点位置的报警区间序列；然后根据这些报警区间初步估计出变点个数及变点位置；最后对虚假变点进行删除确定最终变点个数及变点位置.理论结果表明：几乎必然的，当n充分大时，变点个数估计将严格等于变点个数真值，所得最终报警区间将严格包含变点真值；变点估计量具有强相合性.随机模拟结果表明，多步估计在不同条件下均能准确估计变点个数和变点位置.
关键词：均值突变模型,局部比较法,变点,阈值
