一种新的风险度量方法-GVaR

来源：应用数学学报杂志2017年第6期北京时间：

作者：苑慧玲, 穆燕, 周勇

单位：1. 上海财经大学统计与管理学院, 上海 200433;<br>2. 中国科学院数学与系统科学研究院, 北京 100190

摘要：探讨科学的风险度量方法一直是风险管理中的重要课题.本文在G-期望和G-正态分布理论的基础上，研究了某一类金融资产的风险不确定性问题.首先针对不确定环境下的金融市场，提出了损失函数为f（y）=y的一种新的GVaR风险度量方法，从而改进了传统的VaR方法，建立并证明了GVaR是一致性风险度量的定理，并且在特殊情形下给出了GVaR值的函数表达式，便于在实际中应用.本文利用GVaR方法从一个新的角度解释风险度量，正如我们所坚信地，GVaR度量在风险管理中是一个全新的精确的风险度量方法和技术.希望这个新的度量方法GVaR能够为金融学者，银行，投资部门以及相关的决策者提供建议.

关键词：G正态分布,G期望,损失函数,GVaR