新的广义欧式期权定价模型及其性质
来源：应用数学学报杂志2018年第4期北京时间：
作者：肖临, 杨向群
单位：1. 广西财经学院信息与统计学院, 南宁 530003;<br>2. 湖南文理学院数学与计算机科学学院, 常德 415000;<br>3. 湖南师范大学数学与计算机科学学院, 长沙 410081
摘要：本文提出一种新型期权，称之为随机到期时刻的广义欧式期权.我们证明了新的期权是欧式期权和美式期权的推广.在市场为无摩擦且完备无套利的连续市场时，我们构建了两个理论模型，导出了广义欧式期权的鞅方法定价公式，在适当的条件下，证明了两个模型的结果是一致的.当随机到期时刻与标的资产价值不独立时，给出了几种情形下的广义欧式期权定价公式.针对利率、资产价格、到期时刻等随机因素，定义了两个具体市场模型，导出了在Vasicek短期利率模型下，标的资产价值服从一般Itô过程等的广义欧式期权定价公式.
关键词：广义欧式期权,随机到期时刻,鞅方法,期权定价
