相依随机保费风险模型的有限时间破产概率
来源：应用数学学报杂志2019年第3期北京时间：
作者：毕秀春, 张曙光
单位：1. 安徽财经大学统计与应用数学学院, 蚌埠 233030;<br>2. 中国科学技术大学统计与金融系, 合肥 230026
摘要：本文研究了带随机保费率的更新风险模型的有限时间破产概率问题.在强次指数索赔分布的假设下，我们得到了在有限时间t内破产概率的等价式.我们的结果对t ≥ f（x）一致成立，其中f（x）是一个无穷递增函数，极限过程是初始准备金x趋于无穷.
关键词：破产概率,更新风险模型,重尾分布,强次指数分布,随机保费率
