失真风险保费的最优经验厘定

来源：应用数学学报杂志2019年第6期北京时间：

作者：章溢, 李志龙, 龚海林, 温利民

单位：1. 江西师范大学数学与信息科学学院, 南昌 330022;<br>2. 江西财经大学统计学院, 南昌 330013;<br>3. 江西财经大学统计学院, 南昌 330013;<br>4. 江西师范大学数学与信息科学学院, 南昌

摘要：研究了贝叶斯模型中失真风险保费的经验厘定问题.通过引入分布函数的加权积分损失函数，利用信度理论的方法最小化期望损失得到分布函数的最优线性估计，进而得到失真风险保费的两个信度估计，并对信度估计的统计性质进行了比较.文章还讨论了失真函数和权重函数的选取问题，给出了结构参数的估计方法，证明了估计的无偏性和相合性.最后，利用数值模拟的方法验证了估计的收敛情况，并对不同失真函数下的收敛情况进行了比较.

关键词：失真保费原理,风险保费,经验厘定,相合性