《应用数学学报杂志》发表论文赏析

具有随机执行时刻的广义复合期权定价

来源：应用数学学报杂志2020年第1期北京时间：

作者：肖临

单位：广西财经学院信息与统计学院数理统计系, 南宁 530003

摘要：本文定义了具有随机执行时刻的广义复合期权，导出了不同情形下的广义复合期权定价公式.考虑有保底收入的复合期权投资，定义了带门限的广义复合期权，导出期权定价公式.讨论这两种期权性质及应用价值，对复合期权进一步作推广.

关键词：广义复合期权,期权定价,期权性质,带门限的广义复合期权

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