G-布朗运动驱动随机系统的最优控制和最优消费投资组合

作者：费晨

单位：1 上海理工大学管理学院, 上海 200093;<br>2 东华大学旭日工商管理学院, 上海 200051

摘要：在彭实戈的非线性期望理论框架下，根据次线性期望空间（Ω，H，Ê）上的G-布朗运动性质，首先建立了非线性期望框架下随机控制问题的最优性原理.然后利用推导出的验证定理研究了一个具有波动模糊性的最优消费和投资组合决策.最后，明确地得到了两基金分离定理，并给出了一个说明性的例子.

关键词：次线性期望空间,G-布朗运动,G-随机微分方程,HJB方程,最优投消费和投资组合