广义Pareto分布变点检测似然比模型

来源：应用数学学报杂志2021年第4期北京时间：

作者：胡尧, 谌业文

单位：1 贵州大学数学与统计学院, 贵阳 550025;<br>2 贵州大学贵州省公共大数据重点实验室, 贵阳 550025;<br>3 中山大学数学学院, 广州 510000

摘要：为检测极端事件的状态变化，基于似然比方法研究了广义Pareto分布（Generalized Pareto Distribution，GPD）变点检测模型.考虑三参数GPD变点的检验问题，提出了最大似然比检验统计量.通过证明参数变换后GPD的对数似然和检验统计量的一系列极限性质，得到了检验统计量的渐近分布.通过模拟研究，对该方法的有限样本性质进行了评价，实例分析也验证了该方法的可行性.

关键词：广义Pareto分布,参数变点,变点检测,似然比检验统计量,交通流