周期注资的Lévy风险模型
来源：应用数学学报杂志2024年第1期北京时间：
作者：腾叶, 张志民
单位：1. 重庆大学数学与统计学院, 重庆 401331;<br>2. 石河子大学理学院, 石河子 832000;<br>3. 重庆大学数学与统计学院, 重庆 401331
摘要：本文用Lévy过程为保险公司的盈余水平建模. 假设保险公司在固定的时间对盈余水平进行观测, 并在每次观测后做出决策. 如果观察到的盈余水平小于给定的临界水平, 且非负时, 不足的部分将被一次性注入, 使得盈余水平恢复到临界水平. 如果观察到的盈余水平为负, 就立即宣布破产. 我们利用傅里叶余弦级数展开方法, 提出了计算破产前有限时间期望折现注资总成本和有限时间期望折现罚函数的数值方法. 通过误差分析和数值实例, 证明了该方法的准确性和有效性, 并研究了各个参数对结果的影响.
关键词：Lévy风险模型,注资,COS方法,周期观测
