金融高频数据中微观结构噪声的日历效应估计
来源：应用数学学报杂志2024年第6期北京时间：
作者：苏涛, 张志远
单位：1 华东师范大学统计学院, 统计交叉科学研究院, 统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室, 上海 200062;<br>2 浙江工商大学统计与数学学院, 杭州 310018;<br>3 上海财经大学统计与管理学院, 上海 200433
摘要：基于金融市场高频价格数据, 我们提出其市场微观结构噪声的日历效应估计. 据我们所知, 本文首次建立了估计的相应渐近理论以及给出了相应的统计推断方法. 该理论有助于我们更加深刻地认识市场微观结构噪声的性质, 进而有助于我们更好地认识市场的运行机制和其价格发现功能.
关键词：日历效应,微观结构噪声,高频数据,伊藤半鞅
