带Poisson跳的线性二次随机微分博弈及其在鲁棒控制中的应用
来源：信息与控制杂志2016年第3期北京时间：
作者：张成科, 曹铭, 朱怀念, 朱莹, 程硕
摘要：研究了一类带Poisson跳扩散过程的线性二次随机微分博弈，包括非零和博弈的Nash均衡策略与零和博弈的鞍点均衡策略问题．利用微分博弈的最大值原理，得到Nash均衡策略的存在条件等价于两个交叉耦合的矩阵Riccati方程存在解，鞍点均衡策略的存在条件等价于一个矩阵Riccati方程存在解的结论，并给出了均衡策略的显式表达及最优性能泛函值．最后，将所得结果应用于现代鲁棒控制中的随机H2/H∞控制与随机H∞控制问题，得到了鲁棒控制策略的存在条件及显式表达，并验证所得结果在金融市场投资组合优化问题中的应用．
关键词：随机微分博弈, 矩阵Riccati方程, 随机H<sub>2</sub>/H<sub>∞</sub>控制
