Variance Gamma模型下欧式与美式期权的柳树法定价
来源：同济大学学报·自然科学版杂志2020年第8期北京时间：
作者：姚怡，许威
单位：同济大学 数学科学学院，上海 200092
摘要：现有的Variance Gamma模型下期权定价方法计算复杂，工作量大，因此提出了欧式与美式期权的快速定价柳树法。在构建过程中，使用Johnson曲线构造服从VG过程的资产价格节点，并用傅里叶余弦级数近似的方法计算资产价格节点之间的转移概率。最后，从理论上证明柳树法定价欧式期权的收敛性。通过数值实验，表明柳树法与现有方法相比有相同的精度，但计算速度更快。
关键词：欧式期权,美式期权,柳树法,Variance Gamma模型
基金资助：国家自然科学基金面上项目（71771175）
