跳扩散模型下亚式期权定价的柳树法研究
来源：同济大学学报·自然科学版杂志2018年第12期北京时间：
作者：姚怡
单位：同济大学,同济大学,同济大学
摘要：Merton提出的对数跳扩散模型，将股票价格对数构造为布朗运动与复合泊松过程的叠加，能够更好地刻画股票价格回报的负偏度和过高峰度.由于现有的定价亚式期权的数值算法计算复杂、工作量大，因此提出了在Merton跳扩散模型下，亚式期权的快速定价柳树法,并从理论上证明了该算法的收敛性.通过数值实验，表明柳树法与现有方法相比有相同的计算精度，但计算速度更快.
关键词：亚式期权, 跳扩散模型, 柳树法, 蒙特卡洛方法
基金资助：国家自然科学基金项目（No. 71771175）
