有限体积法定价跳扩散期权模型

来源：同济大学学报·自然科学版杂志2016年第9期北京时间：

作者：甘小艇

单位：同济大学数学系,同济大学数学系,同济大学数学系

摘要：考虑有限体积法求解Kou模型下美式跳扩散期权.基于线性有限元空间,构造了向后欧拉和CrankNicolson两种全离散有限体积格式,并采用简单高效的递推公式对偏微分积分方程中的积分项进行逼近.针对美式期权离散得到的线性互补问题(LCP),采用模超松弛迭代法(MSOR)进行求解,并证明了H+离散矩阵下算法的收敛性.数值实验表明,所构造的方法是高效而稳健的.

关键词：有限体积法, Kou跳扩散期权模型, 线性互补问题, 模超松弛迭代法

基金资助：国家自然科学基金项目（填写项目编号）11271289,中央高校基本科研业务费专项资金, 云南省应用基础研究计划青年项目(2013FD045),云南省教育厅科学研究基金项目(2015Y443).