具有信用等级迁移风险的零息债券定价
来源：同济大学学报·自然科学版杂志2015年第8期北京时间：
作者：梁进
单位：同济大学,同济大学
摘要：建立具有信用等级迁移和违约风险的零息票债券的定价模型.在约化方法下, 模型转换为偏微分方程组终值问题.在进一步假设参数为常数下,得出每个等级债券价格的解析解和大小关系.作图展示了其数值解,并分析了参数对债券价格的影响.
关键词：信用等级迁移, 零息票债券, 约化方法, 强度模型, 偏微分方程组
基金资助：11271287
《同济大学学报·自然科学版杂志》发表论文赏析
作者：梁进
单位：同济大学,同济大学
摘要：建立具有信用等级迁移和违约风险的零息票债券的定价模型.在约化方法下, 模型转换为偏微分方程组终值问题.在进一步假设参数为常数下,得出每个等级债券价格的解析解和大小关系.作图展示了其数值解,并分析了参数对债券价格的影响.
关键词：信用等级迁移, 零息票债券, 约化方法, 强度模型, 偏微分方程组
基金资助：11271287
