两类蝶式期权方差和协方差的半参数界
来源：石河子大学学报·自然科学版杂志2023年第5期北京时间：
作者：艾晓辉, 刘宗昊, 白瑞杰, 王茹雪
单位：东北林业大学理学院,黑龙江 哈尔滨 150040
摘要：本文的目的是在已知随机变量某些矩信息的条件下,给出随机变量函数的方差和相应协方差的半参数界。本文应用对偶原理,给出了美式蝶式期权和欧式蝶式期权的方差的上界估计。运用等价公式,测度变换,找到控制函数,分别给出了单峰分布下欧式看涨期权与美式蝶式期权的协方差的下界估计以及欧式看涨期权与欧式蝶式期权的协方差的上界估计。
关键词：对偶原理,测度变换,单峰分布,半参数界
基金资助：黑龙江省博士后资助项目(LBH-Q21059),东北林业大学2021年度大学生创新创业训练计划项目(202110225124)
