纵向数据下广义经验似然方法的有效稳健估计

来源：上海理工大学学报杂志2019年第4期北京时间：

作者：徐孝琳

单位：上海理工大学 理学院 上海 200093,上海理工大学 理学院 上海 200093,上海理工大学 理学院 上海 200093

摘要：基于广义经验似然估计方法，提出了一种有效且稳健的估计，实现对纵向数据在线性模型下均值和协方差矩阵的联合估计。利用Cholysky分解将模型重参数化，利用拉格朗日乘子法求出估计值，再还原出均值和协方差矩阵的估计。在模拟研究中将所提方法同文献中其他稳健估计进行比较，结果显示所提方法效率更高。最后将所提方法用于分析CD4细胞数据，交叉验证结果显示所提方法更加可靠。

关键词：纵向数据;稳健性;有效性;经验似然;交替优化

基金资助：国家自然科学基金资助项目（11401383）