金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(1):金融期权

来源：南京信息工程大学学报·自然科学版杂志2015年第1期北京时间：

作者：毛学荣

单位：毛学荣,斯特莱斯克莱德大学 数学系, 格拉斯哥, G1 1XT, 英国,李晓月,东北师范大学 数学与统计学院, 长春, 130024,lixy209@nenu.edu.cnis_first_author:0,is_contact_author:,sequence:2,first_name:,middle_name:,last_name:,resume:,institute_superscript:

摘要：为了让更多人了解期权及其相关金融衍生品,论文系统地介绍了金融数学中一些描述资产行为的经典模型,并从数学与计算机仿真的角度,由浅入深地介绍期权定价的计算方法.首先介绍了欧式期权及其研究的必要性,并给出了相关的金融名词的解释,最后估计了期权价值的上下界.

关键词：欧式期权;期权定价;投资组合;上下界

基金资助：国家自然科学基金(11171056,11171081)