金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(2):Cox-Ross-Rubinstein模型

来源：南京信息工程大学学报·自然科学版杂志2015年第2期北京时间：

作者：毛学荣

单位：毛学荣,斯特莱斯克莱德大学 数学系, 格拉斯哥, G1 1XT, 英国,李晓月,东北师范大学 数学与统计学院, 长春, 130024,lixy209@nenu.edu.cnis_first_author:0,is_contact_author:,sequence:2,first_name:,middle_name:,last_name:,resume:,institute_superscript:

摘要：主要讨论了 Cox-Ross-Rubinstein (CRR) 模型和广义的CRR模型,并研究了如何基于CRR模型和广义的CRR模型利用Monte Carlo模拟计算资产价格以及期权价值.

关键词：CRR模型;Monte Carlo模拟;期权定价;二项分布

基金资助：国家自然科学基金(11171056,11171081)