金融领域的随机建模与基于软件R的MonteCarlo模拟(3):随机对数线性模型

来源：南京信息工程大学学报·自然科学版杂志2015年第3期北京时间：

作者：毛学荣

单位：毛学荣,斯特莱斯克莱德大学 数学系, 格拉斯哥, G1 1XT, 英国,李晓月,东北师范大学 数学与统计学院, 长春, 130024,lixy209@nenu.edu.cnis_first_author:0,is_contact_author:,sequence:2,first_name:,middle_name:,last_name:,resume:,institute_superscript:

摘要：主要研究了随机对数线性(SLL)模型以及如何基于SLL模型计算欧式期权平均收益.此外,还演绎了资产价格的Monte Carlo模拟.

关键词：SLL模型;Monte Carlo模拟;欧式期权;平均收益

基金资助：国家自然科学基金(11171056,1117 1081)