金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(4):随机微分方程模型

来源：南京信息工程大学学报·自然科学版杂志2015年第4期北京时间：

作者：毛学荣

单位：毛学荣,斯特莱斯克莱德大学 数学系, 格拉斯哥, G1 1XT, 英国,李晓月,东北师范大学 数学与统计学院, 长春, 130024,lixy209@nenu.edu.cnis_first_author:0,is_contact_author:,sequence:2,first_name:,middle_name:,last_name:,resume:,institute_superscript:

摘要：主要研究线性随机微分方程模型,为此定义Itô随机微积分,建立Itô公式.鉴于研究的重点是利用R软件进行数值模拟,所以详细讨论了过去10多年来随机微分方程数值解的研究.

关键词：Monte Carlo 模拟;Euler-Maruyama方法;Backward Euler方法;Split-Step Backward Euler方法;随机Theta方法

基金资助：国家自然科学基金(11171056,11171081)