金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(5):Black-Scholes的世界

来源：南京信息工程大学学报·自然科学版杂志2015年第5期北京时间：

作者：毛学荣

单位：毛学荣,斯特莱斯克莱德大学 数学系, 格拉斯哥, G1 1XT, 英国,李晓月,东北师范大学 数学与统计学院, 长春, 130024,lixy209@nenu.edu.cnis_first_author:0,is_contact_author:,sequence:2,first_name:,middle_name:,last_name:,resume:,institute_superscript:

摘要：主要研究了Black-Scholes模型.与Black-Scholes期权定价公式相比,将再次强调和证实利用R软件Monte Carlo模拟的强大作用.

关键词：Black-Scholes偏微分方程,Black-Scholes公式;Monte Carlo模拟;Euler-Maruyama方法.

基金资助：国家自然科学基金(11171056,11171081)