金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(6):其他随机微分方程模型

来源：南京信息工程大学学报·自然科学版杂志2015年第6期北京时间：

作者：毛学荣

单位：毛学荣,斯特莱斯克莱德大学数学系, 格拉斯哥, G1 1XT, 英国,李晓月,东北师范大学数学与统计学院, 长春, 130024,lixy209@nenu.edu.cnis_first_author:0,is_contact_author:,sequence:2,first_name:,middle_name:,last_name:,resume:,institute_superscript:

摘要：主要研究金融领域中的多种数学模型,重点是利用R软件进行数值模拟.继续讨论更多的随机微分方程(SDE)模型,包括均值回归过程、均值回归的Ornstein-Uhlenbeck(OU)过程、平方根过程、CIR模型以及Θ过程.进一步,将对当前SDE数值解的研究给出更深入的建议.

关键词：均值回归过程;均值回归的OU过程;平方根过程;CIR模型;Θ过程

基金资助：国家自然科学基金(11171056,11171081)