带有劳动收入的最优消费和投资问题研究进展

来源：南京信息工程大学学报·自然科学版杂志2016年第1期北京时间：

作者：梁勇

单位：梁勇,安徽工程大学 数理学院, 芜湖, 241000,费为银,安徽工程大学 数理学院, 芜湖, 241000,wyfei@ahpu.edu.cn姜奎,安徽工程大学 数理学院, 芜湖, 241000

摘要：现代投资组合理论一直是金融工程中活跃的研究方向.首先阐述了消费-投资组合问题的研究现状,介绍了不同时期国内外学者的研究成果和方法,接着较为详细地论述了带有劳动收入的最优消费和投资组合问题并给出了所要研究的模型,即含有时变的投资机会和动态劳动收入的模型,最后给出所要研究模型在通胀环境和Knight不确定下的拓展框架.

关键词：投资组合;劳动收入;HJB方程;通货膨胀;Knight不确定

基金资助：国家自然科学基金(71171003,71571001)