基于不完备信息的投资组合风险管理:随机控制方法

来源：南京信息工程大学学报·自然科学版杂志2017年第3期北京时间：

作者：张焕君

单位：张焕君,山东大学 控制科学与工程学院, 山东, 250061,王光臣,山东大学 控制科学与工程学院, 山东, 250061,wguangchen@sdu.edu.cnis_first_author:0,is_contact_author:,sequence:2,first_name:,middle_name:,last_name:,resume:,institute_superscript:

摘要：随着倒向随机微分方程理论的不断发展和完善，其在数理金融中的应用越来越广泛，随机控制也逐渐成为研究投资组合风险管理问题的重要方法.本文侧重于展示基于不完备信息的随机控制方法在研究期权定价、均值-方差、期望效用最大化这三类投资组合问题中的简单应用.

关键词：不完备信息;倒向随机微分方程;随机控制;期权定价;均值-方差;效用函数

基金资助：国家自然科学优秀青年基金（61422 305）；山东省杰出青年基金（JQ201418）