极端死亡率互换的运行机制与定价模型
来源：江西财经大学学报杂志2017年第02期北京时间：
作者：谢世清
单位：（北京大学 经济学院，北京 100871）
摘要：极端死亡率互换是寿险公司和交易对手基于目标人群真实死亡率和死亡率预期值的差额定期互换一系列现金流的合约。本文阐述了极端死亡率互换的市场发展；分析了极端死亡率互换的运行机制；基于Wang转换方法推导了极端死亡率互换的定价模型；比较研究了极端死亡率互换与长寿互换的相同点与不同点。
关键词：极端死亡率风险, 极端死亡率互换,运行机制,Wang转换
