利率市场化、银行多元化经营与流动性风险——基于动态面板的实证分析

来源：江西财经大学学报杂志2020年第4期北京时间：

作者：张国兴, 张熬乾, 徐澈

单位：华北水利水电大学 管理与经济学院,河南 郑州 450046

摘要：基于2008—2017年40家商业银行数据,采用动态面板系统GMM方法,实证检验了利率市场化、银行多元化经营对其流动性风险的影响。研究发现,传统、非传统业务多元化都能够降低银行的流动性风险,其中传统业务多元化的作用效果更显著,且在国有银行中表现最为突出;在利率市场化进程中,国有银行、股份制银行的多元化效应得到了增强,但城市商业银行的多元化效应明显减弱,流动性风险水平提高;此外,在利率市场化后期,非传统业务多元化进一步降低了银行的流动性风险水平,而继续扩大存贷业务,却会削弱传统业务多元化对银行流动性风险的积极作用。

关键词：利率市场化,多元化经营,流动性风险

基金资助：国家社会科学基金项目“基于生态视角的资源型区域经济转型路径创新研究”(15BJL034)