二次有限体积法定价美式期权

来源：计算数学杂志2015年第1期北京时间：

作者：甘小艇, 殷俊锋

单位：1. 同济大学数学系, 上海 200092;\r\n2. 楚雄师范学院数学与统计学院, 云南楚雄 675000

摘要：本文考虑二次有限体积法定价美式期权.构造了隐式欧拉和Crank-Nicolson两种全离散二次有限体积格式,并得到相应的线性互补问题.采用基于超松弛迭代的模方法求解线性互补问题,并与投影超松弛迭代法作数值比较.数值实验结果表明Crank-Nicolson二次有限体积格式的求解效率高于隐式欧拉格式,模方法的求解速度较快,二次有限体积法的求解精度较高.

关键词：二次有限体积法,美式期权,模方法,投影超松弛迭代,线性互补问题

基金资助：<p>国家自然科学基金(11271289),云南省应用基础研究计划青年项目(2013FD045).</p>