一类Riccati方程组对称自反解的两种迭代算法

来源：计算数学杂志2016年第2期北京时间：

作者：张凯院, 耿小姣, 聂玉峰

单位：西北工业大学应用数学系, 西安 710072

摘要：针对源于Markov跳变线性二次控制问题中的一类对偶代数Riccati方程组,分别采用修正共轭梯度算法和正交投影算法作为非精确Newton算法的内迭代方法,建立求其对称自反解的非精确Newton-MCG算法和非精确Newton-OGP算法.两种迭代算法仅要求Riccati方程组存在对称自反解,对系数矩阵等没有附加限定.数值算例表明,两种迭代算法是有效的.

关键词：Riccati方程组,对称自反解,迭代方法,非精确Newton-MCG算法,非精确Newton-OGP算法

基金资助：<p>国家自然科学基金(11471262).</p>