不等式约束极大极小问题的一个新型模松弛强次可行SQCQP算法

来源：计算数学杂志2018年第1期北京时间：

作者：王福胜, 张瑞

单位：太原师范学院数学系, 晋中 030619

摘要：针对带不等式约束的极大极小问题，借鉴一般约束优化问题的模松弛强次可行SQP算法思想，提出了求解不等式约束极大极小问题的一个新型模松弛强次可行SQCQP算法.首先，通过在QCQP子问题中选取合适的罚函数，保证了算法的可行性以及目标函数F（x）的下降性，同时简化QCQP子问题二次约束项参数αk的选取，可保证算法的可行性和收敛性.其次，算法步长的选取合理简单.最后，在适当的假设条件下证明了算法具有全局收敛性及强收敛性.初步的数值试验结果表明算法是可行有效的.

关键词：极大极小问题,模松弛,强次可行,SQCQP算法,全局收敛性

基金资助：<p>国家自然科学基金（11171250）；山西省回国留学人员科研资助项目（2017-104）资助.</p>