非全局Lipschitz条件下跳适应向后Euler方法的强收敛性分析

来源：计算数学杂志2022年第2期北京时间：

作者：杨旭, 赵卫东

单位：1. 中国矿业大学数学学院, 徐州 221116;2. 山东大学数学学院, 济南 250100

摘要：本文研究跳适应向后Euler方法求解跳扩散随机微分方程在非全局Lipschitz条件下的强收敛性.通过克服方程非全局Lipschitz系数给收敛性分析带来的主要困难,我们成功地建立了跳适应后向Euler方法的强收敛性结果并得到相应的收敛率.最后,我们通过数值试验对前文所得理论结果做进一步的验证.

关键词：跳适应方法,跳扩散问题,Poisson跳,强收敛率,非全局Lipschitz系数

基金资助：国家自然科学基金项目(11901565,12071261,11831010,11871068)和国家重点研发计划项目(2018YFA0703900)资助.