高非线性随机微分方程的隐式部分截断Euler方法
来源：计算数学杂志2024年第4期北京时间：
作者：范振成
单位：闽江学院计算机与大数据学院, 福州 350108
摘要：高非线性随机微分方程的数值方法可以分为显式和隐式两类方法, 通常显式方法的计算量小但稳定性差, 隐式方法的稳定性好但计算量大. 本文提出一种隐式部分截断Euler方法, 证明了它是强收敛和均方稳定的. 此外, 研究结果表明, 对于平移系数含线性函数情况, 它与显式部分截断Euler方法计算量相近, 而稳定性更好, 即兼具显式和隐式方法的优点.
关键词：随机微分方程,隐式部分截断Euler方法,高非线性条件,强收敛,稳定
基金资助：福建省自然科学基金(2021J011031)和福建省发树慈善基金会(MFK23013)资助.
