基于频繁项集和高效用项集挖掘的银行间市场对倒交易检测
来源：计算机应用与软件杂志2024年第12期北京时间：
作者：刘丹, 金天成, 窦亮, 肖春芸, 詹杭龙, 卢艳民
摘要：传统的银行间市场对倒交易检测采用直接建立规则的方法，忽略了对倒交易的策划性、协同性和交易主体的差异性，存在运行时间长、效率低和滞后性等问题。基于频繁项集和高效用项集挖掘找到多次共同交易的群体，结合对倒交易模式检测出对倒交易链。实验结果表明，该方法识别率高于97%，且检测时间减少了45%，在效率上有明显的提高，对检测对倒交易有一定的预判指导意义。
关键词：对倒交易, 数据挖掘, 高效用项集, 频繁项集, 市场操纵
