ＬＳＴＭ 神经网络原油价格预测

来源：计算机技术与发展杂志2021年第05期北京时间：

作者：潘少伟１;李　辉１;王亚玲２;蔡文斌３

摘要：原油价格变化对国际政治和世界经济具有重要影响。深入挖掘原油价格变化规律，进而提高其预测的准确性，对国家经济发展、企业生产运作具有非常重要的战略意义。传统机器学习方法和统计分析方法在原油价格预测时存在诸多不足，因此该文把长短期记忆（ｌｏｎｇｓｈｏｒｔ－ｔｅｒｍｍｅｍｏｒｙ，ＬＳＴＭ）神经网络引入到原油价格短期预测中。利用ＬＳＴＭ神经网络，以美国ＷＴＩ２０１６年１月１日到２０１９年６月３０日的现货价格日数据为研究对象，共设计实施三组实验进行原油价格日数据的短期预测。实验结果表明，利用前二十四个月的原油价格日数据预测后三个月原油价格日数据时评价效果最好，而利用前六个月的原油价格日数据预测后一个月原油价格日数据时评价效果最差。总体来看，采用ＬＳＴＭ神经网络对原油价格进行短期预测取得了一定成果，对相关决策者具有一定的参考价值。

关键词：长短期记忆;原油价格;时间序列;短期预测;ＷＴＩ