基于理性指标的马尔可夫链股市态势预测方法

来源：计算机工程与应用杂志2017年第22期北京时间：

作者：姚宏亮，张远涛，王 浩，李俊照

单位：合肥工业大学 计算机与信息学院，合肥 230009

摘要：由于股票市场存在人为扰动性，使得基于情绪的股市预测算法效果不佳。针对股市的诱多诱空问题，提出一种基于理性指标的马尔可夫链股市态势预测算法（RI_MCA）。提取股市的主要理性特征，并对这些理性特征进行量化；通过主成分分析将这些理性特征融合成理性指标，并利用理性指标获取股市的买卖点；将买卖点所对应的股市状态引入到马尔可夫链中，实现股市态势预测。在理性指标和股市状态相背离情况下会降低买卖点的可靠性，因而通过将特征背离引入到RI_MCA算法中提出了RICD_MCA算法，RICD_MCA算法根据特征背离程度对RI_MCA算法的结果进行调整优化。在上证指数上的实验比较与分析结果表明，RICD_MCA算法具有更高的预测精度。

关键词：理性指标,马尔可夫链,特征背离,主成分分析