混沌递归分析在黄金市场风险识别中的应用

来源：计算机工程与应用杂志2018年第6期北京时间：

作者：高 原1，冯 筠2，杨婉妮2

单位：1.西北大学 经济管理学院，西安 710127 ；2.西北大学 信息科学与技术学院，西安 710127

摘要：采用混沌递归图分析中国黄金市场的动态特征，实现黄金市场风险的识别和预测。采用混沌动力学分析法对中国黄金市场进行混沌性验证，实验结果表明中国黄金市场具有长期记忆及非线性特征，适合采用非线性动力系统模型进行建模研究。对黄金价格波动特征进行建模，定义了三类不同的特征区间。实现基于二维递归图的黄金波动特征时间序列的m维相空间重构及特征分析。采用递归压缩距离RPCD相似性匹配算法，实现黄金市场风险的识别。实验表明，提出的采用混沌递归实现黄金市场风险识别与预测，其误判率低于基于时域空间的欧式距离和动态时间规整的方法。

关键词：中国黄金市场,非线性动力系统,递归图,金融风险识别