基于GPU的最小二乘蒙特卡罗算法期权定价

来源：计算机工程与应用杂志2020年第4期北京时间：

作者：杜伟，傅游

单位：山东科技大学 计算机科学与工程学院，山东 青岛 266590

摘要：期权是以金融产品作为行权品种的交易合约。随着期权交易规模和交易量的迅速增长，期权定价的计算量越来越大，在传统CPU平台上对期权进行定价变得越来越困难。图形处理器（GPU）平台的出现和发展为解决期权定价计算提供了解决方案。在GPU上使用最小二乘蒙特卡罗算法（Least Squares Monte Carlo，LSM）实现了对一维和四维美式期权定价计算：首先利用CURAND库产生大量随机数，然后并行化期权标的价格变化路径，最后对最小二乘法和贴现定价进行并行化。为提高GPU平台上LSM方法的计算效率，对整个过程进行了优化。实际测试结果表明，在CPU+GPU上实现一维和四维美式期权定价相对CPU平台的加速比最高分别达到20.275和47.538，且比其他文献的方法整体性能有较大的提升。

关键词：GPU,最小二乘蒙特卡罗算法（LSM）,美式期权定价,并行计算