SOM-T2 FLS在股市预测中的应用研究

来源：计算机工程与应用杂志2020年第7期北京时间：

作者：袁顺杰，程辉，叶贞成，程培鑫

单位：华东理工大学 信息科学与工程学院 自动化系，上海 200237

摘要：由于金融市场的复杂性和特殊性，现有预测算法的性能在牛市和熊市中呈现出较大差异，导致分类精度不高和抗风险能力不强，提出一种基于自组织特征映射-2型模糊逻辑系统（SOM-Type-2 Fuzzy Logic System，SOM-T2 FLS）的分类算法。通过SOM网络将样本集分成两个不同子集，然后在每一个子集下分别学习T2 FLS分类器。在分类器学习过程中，提出将规则库的长度作为正则项，降低模型复杂度。利用中国证券市场的历史数据，验证了该算法较现有算法具有更好的预测效果和抗风险能力。

关键词：自组织特征映射,2型模糊逻辑系统,规则库,模型复杂度