分数Brown运动扰动风险模型的破产概率模拟计算

来源：计算机工程与应用杂志2020年第8期北京时间：

作者：王琪，薛红，陈毛毛

单位：西安工程大学 理学院，西安 710600

摘要：分数Brown运动具有长程相依性，且已被应用于风险理论研究。考虑到现实中保险公司盈余过程序列具有长程相依性，建立分数Brown运动扰动风险模型来刻画盈余过程序列，并对有限时破产概率进行了Monte-Carlo模拟计算。结合Cholesky分解方法模拟分数Brown运动样本轨道；提出一种有效的数值模拟算法对有限时破产概率进行了模拟计算，并通过数值算例研究了Hurst指数和波动系数对破产概率的影响；结合中国太平洋财产保险股份有限公司在2008—2017年间的数据进行实证分析，从而根据有限时破产概率的数值模拟结果分析保险公司的运营状况。

关键词：长程相依性,分数Brown运动,Monte-Carlo模拟计算,破产概率