基于多层级新闻的股价预测与交易策略研究
来源：计算机工程与应用杂志2023年第3期北京时间：
作者：龙文, 田嘉祺, 毛元丰
单位：中国科学院大学 经济与管理学院，北京 100190
摘要：构建包括公司、子行业和行业三个层级的综合新闻体系，从新闻层级角度拓展了股价预测任务中所使用新闻的范围，研究多层级新闻体系对股价趋势的预测作用。为了更好地利用各层级新闻，引入了多核学习（MKL）模型。研究发现，三个层级的新闻都能在预测中发挥作用，相比只考虑个股新闻的SVM模型，基于多层级新闻的MKL模型预测准确率提升了10%。在此基础上构建交易策略，模拟交易的结果显示，引入多层级新闻的MKL模型能获得超额收益，表明其在市场交易中具有实践价值。
关键词：多层级财经新闻,多核学习模型,股价趋势,交易策略
