面向互联网金融平台的违约风险量化模型

来源：计算机工程杂志2018年第12期北京时间：

作者：白云歌,郭炳晖,米志龙,郑志明

单位：北京航空航天大学 a.数学与系统科学学院; b.数学信息与行为教育部重点实验室; c.大数据与脑机智能高精尖中心,北京 100191

摘要：针对互联网金融平台上的借贷违约行为,结合典型相关分析模型与复杂网络特征提取方法,建立违约风险量化模型,并利用ROC曲线与AUC值对模型效果进行评价。将该模型应用于某互联网借贷平台实际交易数据中,并与决策树模型进行比较分析,结果表明,该模型能够有效反映用户违约特征与复杂网络特征的关联效应,其AUC值能达到0.85左右,且具有更强的稳定性与鲁棒性。

关键词：互联网金融, 典型相关分析, 复杂网络, 中心性, 风险量化

基金资助：国家自然科学基金重大项目(11290141);国家自然科学基金(11401017,11671025)