基于时间窗口的舆情异动量化模型
来源：计算机工程杂志2019年第3期北京时间：
作者：张阳,李雄飞
单位：吉林大学 计算机科学与技术学院,长春 130012
摘要：现有互联网文本舆情分析模型多数未考虑时间因素的影响,对舆情动态变化过程缺乏定量刻画,难以准确发现舆情演化的动态过程和关键要素。为此,提出一种改进的舆情异动量化模型。通过线性回归模型得出不同时间窗口内的舆情静态表现,利用趋势线刻画舆情随时间的变化情况,结合舆情整体走势和异动角度获得舆情异动指数。基于国内A股涨跌预测的实验结果表明,与传统舆情分析模型相比,该模型具有更高的预测准确率和更好的稳定性。
关键词：舆情值,舆情异动指数,时间窗口,线性回归,金融文本
基金资助：中国博士后科学基金面上项目(2017M611323);吉林省优秀青年人才基金(20180520029JH)。
