我国商业银行流动性风险压力测试

来源：吉首大学学报·社会科学版杂志2015年第3期北京时间：

作者： 杨胜刚, 刘亚之

单位：湖南大学 金融与统计学院，湖南 长沙 410082

摘要：商业银行流动性风险在2007年金融危机之后越来越受国际银行业的重视。我国自2009年3月正式加入巴塞尔银行监管委员会后，积极推进新的风险监管标准。流动性风险压力测试是一种前瞻性的定量分析方法，它能预测极端经济情景下，商业银行的流动性风险承受能力，并做出针对性的经营政策调整，预防流动性风险。虽然众多金融机构在金融危机后开始重视此测试，由于起步太晚，测试中在因子选择，模型构建和数据的完整性上与国际水平有一定差距。通过商业银行流动性风险压力测试的实证分析，提出了相应的政策建议。

关键词：流动性风险,压力测试,商业银行,巴塞尔协议Ⅲ

基金资助：国家自然科学基金项目（71073048）