CEV跳-扩散模型下期权的定价
来源：吉林大学学报·理学版杂志2019年第1期北京时间：
作者：曹桂兰, 佟昕叶
单位：中国科学院大学 数学科学学院, 北京 100190
摘要：假设股票价格服从CEV跳-扩散模型, 先用跳过程的It公式和Feller引理给出股票价格的概率密度函数； 然后用复合Poisson过程的测度变换, 建立风险中性测度; 最后在风险中性测度条件下, 用期望收益的无风险折现给出欧式看涨期权的定价公式.
关键词：CEV模型,跳扩散模型,概率密度函数,')">风险中性定价
《吉林大学学报·理学版杂志》发表论文赏析
作者：曹桂兰, 佟昕叶
单位：中国科学院大学 数学科学学院, 北京 100190
摘要：假设股票价格服从CEV跳-扩散模型, 先用跳过程的It公式和Feller引理给出股票价格的概率密度函数； 然后用复合Poisson过程的测度变换, 建立风险中性测度; 最后在风险中性测度条件下, 用期望收益的无风险折现给出欧式看涨期权的定价公式.
关键词：CEV模型,跳扩散模型,概率密度函数,')">风险中性定价
