非确定波动率下期权定价模型的有限体积法

作者：甘小艇, 徐登国, 赵仁庆

单位：1. 楚雄师范学院数学与统计学院, 云南楚雄 675000; 2. 电子科技大学数学科学学院, 成都 611731;3. 北京理工大学自动化学院, 北京 100081

摘要：针对非确定波动率下期权定价模型的数值解法, 构造非线性HJB(HamiltonJacobiBellman)方程全隐式的有限体积格式, 并给出格式的稳定性、解的存在和唯一性证明. 数值实验验证了该方法的稳健性和有效性.

关键词：非确定波动率期权模型,有限体积法,HJB方程,数值实验