Lévy过程驱使的非线性随机微分方程的参数估计
来源：吉林大学学报·理学版杂志2023年第3期北京时间：
作者：李明蔚, 吕艳
单位：南京理工大学 数学与统计学院, 南京 210094
摘要：用极大似然估计方法, 考虑一类由Lévy过程驱使的非线性随机微分方程参数估计问题. 首先, 在连续时间观测下讨论当T→∞时, 估计量的无偏性、 渐近一致性及其渐近正态性； 其次, 在高频离散观测且有限活跃条件下, 利用阈值法逼近连续鞅部分, 得到当n→∞时, 估计量的无偏性和渐近正态性； 最后, 通过给出数值模拟结果验证估计量的无偏性和渐近正态性.
关键词：非线性随机微分方程,极大似然估计,局部Lipschitz,无偏性,渐近正态性
